켈리 공식이란?
켈리 공식(Kelly Criterion)은 1956년 수학자 존 켈리가 개발한 최적 배팅 금액 계산법입니다. 장기적으로 자금을 극대화하는 동시에 파산 위험을 최소화하는 과학적 접근법입니다.
켈리 공식 계산법
켈리 배팅 비율 = (bp - q) / b
- b = 순배당 (배당 1.9이면 b=0.9)
- p = 승리 확률 (자신의 예상)
- q = 패배 확률 (1-p)
실제 계산 예시
예시: 배당 1.9인 경기, 승리 확률 60% 예상
- b = 0.9, p = 0.6, q = 0.4
- 켈리 비율 = (0.9 × 0.6 - 0.4) / 0.9 = (0.54 - 0.4) / 0.9 = 15.6%
- 100만원 보유 시 156,000원 배팅이 켈리 최적값
하프 켈리 전략 권장
전문가들은 켈리 공식의 절반인 하프 켈리를 권장합니다. 승리 확률 추정 오류를 감안한 안전 마진으로, 변동성을 크게 줄이면서 장기 수익은 유지합니다.
- 위 예시 하프 켈리: 7.8% = 78,000원
- 과도한 배팅 위험 50% 감소
- 파산 확률 대폭 감소
RGRE 검증 사이트에서 자금 관리하기
켈리 공식을 적용하려면 먼저 신뢰할 수 있는 사이트가 필요합니다. 자금 관리를 제대로 해도 먹튀 사이트를 이용하면 소용없습니다.
- RGRE S등급 사이트: 배팅 한도 설정 기능 제공
- 투명한 배당률 표시로 켈리 계산 가능
- 출금 보장으로 수익 실현 가능
FAQ
켈리 공식은 항상 이길 수 있나요?
아닙니다. 켈리 공식은 장기적 자금 극대화를 위한 도구입니다. 단기 손실은 발생할 수 있으며, 자신의 승률 추정이 정확해야 효과적입니다.
승률 추정을 어떻게 하나요?
과거 배팅 기록 분석, 팀 통계, 전문가 분석을 종합해 추정합니다. 배당사가 제시하는 내재 확률(1/배당)도 참고 지표가 됩니다.